Prominvestbank
 |
 |
|||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Управління банківськими ризиками є одним із ключових елементів стратегії розвитку Промінвестбанку. Головні засади управління ризиками в Промінвестбанку базуються на загальновизнаних підходах і рекомендаціях Базельського комітету (Базель ІІ) та Національного банку України.
Мета системи аналізу й керування ризиками діяльності банку досягається на основі системного, комплексного підходу, що включає вирішення наступних завдань:
Виявлення ризиків проводиться на регулярній основі з огляду на динамічну зміну зовнішнього та внутрішнього середовища. Відповідно до статті 44 Закону України "Про банки і банківську діяльність" для управління ризиками в банку працюють:
Комітети приймають рішення в межах своєї компетенції, здійснюючи управління основними категоріями ризику, такими як кредитний ризик, ризик ліквідності, ринковий ризик, валютний ризик, процентний ризик, операційно-технологічний ризик.
Загальний контроль за управлінням ризиками здійснюється керівництвом та Спостережною Радою Промінвестбанку.
Стратегія ризик-менеджменту банку базується на дотриманні принципу беззбитковості діяльності й спрямована на забезпечення оптимального співвідношення між прибутковістю бізнес-напрямків діяльності банку й рівнем прийнятих на себе ризиків. Стратегія ризику-менеджменту має на меті використання всього спектру інструментів зниження ризику й застосування кожного конкретного інструмента залежно від виду ризику. Велика увага приділяється аналізу та оцінці ризиків, з якими стикається банк в своїй діяльності.
У банку розроблений комплекс документів, що чітко регламентують процеси і процедури управління ризиками: кредитними, операційними, процентними, ліквідності, платоспроможності, валютними і ринковими ризиками. Ці документи визначають стандарти та дії для забезпечення стійкості і надійності банку при досягненні запланованих результатів діяльності.
З метою уникнення загроз, пов'язаних із реалізацією зовнішніх та внутрішніх факторів ризику, відповідно до вимог НБУ, розробляються процедури та заходи щодо попередження та запобігання стресовим ситуаціям, плани дій на випадок кризових обставин.
Управління кредитним ризиком, вплив якого на капітал банку є найбільш суттєвим, спрямований на підвищення якості активів, створення диверсифікованої структури кредитного портфеля, формування достатнього обсягу страхових резервів. Процес управління ризиком здійснюється на центральному рівні, на рівні Головних регіональних управлінь та на рівні філій банку. Ефективно діє система лімітів та розподілу повноважень. Банк завжди керується принципами обережності та зваженості при формуванні свого кредитного портфеля, що забезпечується завдяки системі лімітів на активні операції, якісній оцінці платоспроможності позичальника та вартості застави, регулярного моніторингу обслуговування заборгованості та стану застави упродовж терміну кредиту.
Не меншу увагу банк приділяє підтримці адекватного рівня ліквідності, достатнього для виконання усіх зобов'язань перед клієнтами та контрагентами у повному обсязі та в строк. Ризик ліквідності банку обмежується встановленням лімітів на довгострокові та короткострокові розриви ліквідності, обсяг високоліквідних коштів, коефіцієнти ризику ліквідності. Для визначення величини умовно-постійних коштів на рахунках клієнтів розраховується величина незнижуваного залишку.
Управління ризиком платоспроможності здійснюється шляхом визначення оптимальних значень для ключових показників ризику та контролю за дотриманням цих значень філіями банку. Для дослідження впливу форс-мажорних обставин на показники діяльності банку та виконання нормативних вимог, встановлених Національним банком України, використовуються алгоритми стрес-тестування.
Мінімізація процентного ризику складається з декількох складових: ціноутворення на банківські продукти, контролю за встановленими лімітами на показники чистої процентної маржі, чистого процентного спреду, частки процентних доходів в структурі доходів банку, обмеження коефіцієнту ризику, розрахованого на основі оцінки різниці між активами, чутливими до зміни процентних ставок, і зобов'язаннями, чутливими до зміни процентних ставок (геп-аналізу), тестування чутливості чистого процентного доходу до зміни процентних ставок.
Ринкові та валютні ризики мінімізуються шляхом встановлення лімітів на здійснення операцій філіями банку, здійснення міжбанківських операцій, обмеження максимальних потенційних втрат від утримання фактичних позицій.
Управління внутрішніми операційними ризиками здійснюється на основі розробки і впровадження внутрішніх правил здійснення банківських операцій, дотримання принципів розмежування меж повноважень та відповідальності, підтримання взаємоузгодженої системи лімітування операцій, забезпечення послідуючого контролю банківських операцій, належного підбору та підготовки кваліфікованого персоналу, автоматизації банківських процесів, технологій та систем захисту інформації, створення резервних та дублюючих систем.
Контроль за ризиком охоплює контроль за дотриманням встановлених лімітів, розмежування обов'язків, повноважень, впливу та відповідальності між підрозділами і працівниками Банку, контроль за портфельними та індивідуальними ризиками, контроль за виконанням банком та його структурних підрозділів цільових орієнтирів, встановлених на основі бізнес-планування, періодичне проведення внутрішнього та зовнішнього аудиту банку та банківських операцій та інші складові.
Моніторинг ризику передбачає відстеження усіх фінансових та господарських процесів, що здійснюються Банком, розрахунок поточних показників ризику, вивчення їхньої динаміки, аналіз причин зміни, розробку превентивних заходів для мінімізації ризиків у разі виявлення негативних тенденцій та вдосконалення банківських процесів за результатами проведеного аналізу. Методики та моделі, які використовуються банком для оцінки, вимірювання та контролю за ризиком періодично оцінюються на предмет адекватності поточним реаліям і вимога, в тому числі на основі проведення бек-тестувань.
Розуміння ризику, його оцінка і методи управління ним в Промінвестбанку є пріоритетними, тому система управління ризиками постійно вдосконалюється і розвивається.
